Parametrische Cyberversicherung: Gestaltung und Anwendungsfelder

Inhalt/Übersicht

Thema
Parametrische Cyberversicherung – Gestaltung, Anwendungsfelder und Implikationen für die Versicherungslücke

Beschreibung
Cyberschäden zählen seit mehreren Jahren zu den wichtigsten globalen Unternehmensrisiken und erfordern ein differenziertes und umfassendes Risikomanagement. Allerdings stellen ihre charakteristischen Eigenschaften klassische Versicherungsprodukte vor grundlegende Herausforderungen, die sich in einer beachtlichen Versicherungslücke manifestieren und eine Notwendigkeit für Alternativen im Risikotransfer schaffen. In diesem Kontext können parametrische Verträge auf Basis öffentlich-beobachtbarer Indizes schnelle und flexible Entschädigungen zur Verfügung stellen, Zeichnungskosten reduzieren, unerwünschte Selbstbehalte senken und die sofortigen Schadenseindämmung unterstützen. Um dabei die langfristige Akzeptanz und Rentabilität parametrischer Versicherungen sicherzustellen, müssen Diskrepanzen zwischen Auszahlungen und tatsächlichen Schäden, sogenanntes „Basisrisiko“, bei der Produktgestaltung angemessen berücksichtigt werden. Eine Kombination mit traditionellen Schadenversicherungen vermeidet Einschränkungen durch schwer abdeckbare Tail-Risiken und mangelhafte Index-Verfügbarkeit für einzelne Schadenarten.
Ziel dieser Websession ist es, das Verständnis für parametrische Versicherungen und ihre Einsatzmöglichkeit zur Deckung von Cyberrisiken zu stärken. Dabei stehen – neben einer Einführung in die Grundlagen der relevanten Produkt- und Schadenarten – Techniken zur Modellierung erwarteter Schäden, das Basisrisiko-adäquate Design von Auszahlungen und die Charakterisierung effektiver Einsatzgebiete im Fokus. Die zugrundeliegenden Konzepte werden durch praxisnahe Simulationen veranschaulicht. Dadurch sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei unterstützt werden, Anwendungen für parametrische Versicherungen unter Beachtung ihrer charakteristischen Vorteile und Herausforderungen zu evaluieren und Potentiale für innovative Einsatzbereiche zu erkennen.

Inhalt
Die Veranstaltung behandelt unter anderem folgende Themengebiete:
• Parametrische Versicherungsprodukte – Einführung in Funktionsweise, Einsatzgebiete und Rolle im Versicherungsökosystem sowie daraus resultierende Chancen und Herausforderungen
• Cyberrisiken – Charakteristische Problemstellungen, Grenzen traditioneller Lösungsansätze und die Bedeutung der aktuellen Deckungslücke
• Modellierungsansätze – Anpassung etablierter aktuarieller Methoden für Pricing und Risikomanagement parametrischer Produkte
• Vertragsgestaltung – Konstruktion angemessener Auszahlungsschemata zur Kontrolle des Basisrisikos und zur Sicherung langfristiger Akzeptanz
• Zukunftsorientierte Anwendung – Identifikation von zur parametrischen Abdeckung geeigneten Cyberrisiken und Analyse des damit verbundenen Effekts auf die Versicherungslücke

Methodik
Die Websession verbindet die Vermittlung theoretischer Konzepte mit praxisnahen Anwendungsfällen. Ergänzend demonstrieren Simulationen vorgestellte Modellierungs- und Gestaltungsprinzipien.

Zielgruppe
Diese Veranstaltung richtet sich an alle Aktuarinnen und Aktuare, die das Funktionsprinzip und die Einsatzmöglichkeiten für parametrische Versicherungslösungen im Kontext von Cyberrisiken erkunden wollen. Sie macht Einsteigerinnen und Einsteiger mit dem grundlegenden Wirkmechanismus sowie existierenden Anwendungen, Chancen und Herausforderungen parametrischer Produkte vertraut und erlaubt erfahrenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ihre Kenntnisse über die Gestaltung Basisrisiko-adäquater Auszahlungsfunktionen und die Modellierung korrespondierender Verträge zu erweitern.

Vorkenntnisse
Grundlegende Kenntnisse über Cyberrisiken und/oder parametrische Versicherungslösungen sind hilfreich, jedoch nicht erforderlich. Alle relevante Konzepte werden durch Beispiele anschaulich eingeführt. Praxisnahe Simulationen fördern das Verständnis der vorgestellten Modellierungs- und Gestaltungsansätze.

Referent
Markus Johannes Maier ist studierter Mathematiker mit Schwerpunkt in Finanz- und Versicherungsmathematik und promoviert am TUM Center for Asset Management and Banking, Insurance, and Risk Management der Technischen Universität München (TUM). In Kooperation mit Allianz SE forscht er an Fragestellungen aus dem Bereich der Cyberversicherung. Neben seiner Lehrtätigkeit an der TUM ist er als Vortragender für die DAA und EAA tätig. Für seine Forschungsarbeit während des Masters wurde er von DAV und DGVFM mit dem GAUSS-Nachwuchspreis 2024 ausgezeichnet.

Hinweise/Veranstaltungsspezifische Konditionen

Die Veranstaltung findet online als Websession (i.d.R. via Zoom) statt. Ihre Zugangsdaten gehen Ihnen mit dem Registrierungslink nach Ablauf der Stornofrist zu. Falls Sie sich kurzfristig (innerhalb der letzten zwei Werktage vor Veranstaltungsbeginn) für die Veranstaltung anmelden, nehmen Sie bitte unter info@aktuar.de Kontakt zur Geschäftsstelle auf, um sicher alle relevanten Informationen zu erhalten.

Eine Teilnahmebestätigung wird nur dann ausgestellt, wenn Sie durchgehend von Anfang bis Ende an der Veranstaltung teilgenommen haben.

Wir weisen darauf hin, dass alle Registrierungs-/Zugangslinks sowie Materialien dem Copyright unterliegen und nicht weitergegeben werden dürfen.

Gruppenbuchung: Eine Gruppenbuchung ist möglich, wenn fünf Personen eines Unternehmens mit derselben Rechnungsanschrift die Teilnahme an derselben Websession/an demselben Präsenzseminar buchen. Bitte senden Sie uns im Anschluss an die individuellen Anmeldungen auf unserer Webseite eine E-Mail an info@aktuar.de mit den Namen der fünf Teilnehmenden. Geben Sie uns bitte in diesem Zuge auch den Namen der Person an, die kostenfrei teilnehmen soll. Andernfalls erfolgt die Auswahl durch die DAA.