Großflotten: Anwendung des Credibility-Modells in Theorie & Praxis

Inhalt/Übersicht

Thema
Der Credibilityansatz in der Kfz-Versicherung bei Großflotten – inkl. Erfahrungen aus 15-jähriger Anwendung

Beschreibung
Im Rahmen der Kalkulation von Großflotten (Kriterium: z. B. ab 25 Fahrzeugen bzw. 40.000 EUR) stellt sich die Frage, welches Verfahren eine bessere Vorhersagegüte liefert – das sogenannte „burning-cost-Verfahren“ (d. h. die Kalkulation basiert lediglich auf Basis der reinen Flottenerfahrung) oder der Credibility-Ansatz (dort wird zusätzlich ein Tarif auf Basis des unternehmensspezifischen Stückpreisportfolios entwickelt und bei der Preisfindung berücksichtigt).
Nach einem einleitenden Teil zur Relevanz des Credibility-Modells, in dem der Umstieg auf dieses Verfahren motiviert wird, gibt diese Websession einen fundierten Einblick in die theoretischen Grundlagen des Credibility-Ansatzes auf Basis des Bühlmann-Straub-Modells. Neben der Ermittlung des Credibility-Faktors wird insbesondere in der Kraft-Haftpflicht (KH) auf die Systematik der Schaden-Layer eingegangen.
Weiter werden diverse mögliche Tarifmodelle behandelt, die sowohl nach KH und Kasko als auch nach Schaden-Layern getrennt entwickelt werden – und zwar auf Basis der Verallgemeinerten Linearen Modelle (letztere werden von der Theorie her ebenfalls kurz eingeführt).
Zu guter Letzt wird auf die Begrifflichkeit des „Technical Premium“ (d. h. des aktuariell korrekten technischen Preises) als auch des „Commercial Premium“ (des finalen Angebotsbeitrags) eingegangen. In dem Zusammenhang wird auch das Prinzip der Vollmachten kurz angeschnitten.
Sämtliche theoretischen Ausführungen werden – wo sinnvoll – durch praktische Beispiele unterfüttert, um die praktische Relevanz dieses Kalkulationsansatzes zu unterstreichen bzw. das Verfahren möglichst transparent darzustellen.
Bei Bedarf wird auch auf konkrete Erfahrungen abgestellt, die seit Einführung des Credibility-Verfahrens in 2011 gemacht wurden (insbesondere wird dort auf das Thema „Erhöhung der Akzeptanz des Technical bzw. Commercial Premium“ eingegangen). Hier kann in einem gewissen Rahmen flexibel auf Wünsche der Teilnehmer eingegangen werden. Die Websession ist so konzipiert, dass neben der Darstellung der Inhalte durch den Referenten auch Fragen der Teilnehmenden, die sie gern auch schon im Vorfeld (bitte bis spätestens eine Woche vor der Websession) einreichen können, diskutiert werden. Unbenommen davon bleibt die Möglichkeit bestehen, dass die Teilnehmenden auch spontan während der Schulung weitere Fragen stellen können.
Ziel der Veranstaltung ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu zu befähigen, auf Grundlage der vorgestellten Theorie und Praxisbeispiele den vorgestellten Kalkulationsansatz kritisch zu reflektieren und eigenständig Lösungen für das eigene Großflottenportfolio zu entwickeln.

Inhalt
Die Veranstaltung behandelt unter anderem folgende Themenbereiche:

• Credibility- vs. Burning-Cost-Ansatz
• Grundlagen der Verallgemeinerten Linearen Modelle:
  • Mitglieder der exponentiellen Verteilungsfamilie
  • Linearer Prädiktor und Link-Funktion
  • Der Offset und Erläuterung anhand von Anwendungsbeispielen
• Grundlagen des Credibility-Verfahrens nach Bühlmann/Straub:
  • Die Credibility-Prämie als Kombination aus Erfahrungsprämie, Bestandsprämie und Credibility-Faktor
  • Sigma und Tau als Bestandteil des Credibility-Faktors und Erläuterung anhand praktischer Beispiele
• Das Konzept des „Technical Premium“ sowie des „Commercial Premium“
• Grenzen in der Anwendung des Credibility-Verfahrens und Probleme bei der „Markteinführung“ (Akzeptanz) sowie weitere Erfahrungen aus der Praxis
• Rolle von Vollmachten

Methodik
Die Websession kombiniert die Vermittlung von theoretischem Wissen mit praxisnahen Anwendungsfällen aus dem Bereich der Kraftfahrtversicherung.

Zielgruppe
Diese Veranstaltung richtet sich an alle Aktuarinnen und Aktuare, die das Potential des Credibility-Verfahrens bei Großflotten im Bereich der Kraftfahrtversicherung erschließen möchten bzw. nach Alternativen suchen, um die Vorhersagegüte der aktuell existierenden Kalkulationsansätze zu verbessern. Für Aktuarinnen und Aktuare, die in naher Vergangenheit am Schaden-Spezialwissen-Seminar teilgenommen haben, bietet diese Schulung nicht viele neue Inhalte. In diesem Fall könnte das Seminar als Auffrischung aber durchaus nützlich sein.

Vorkenntnisse
Grundsätzliche Kenntnisse der verallgemeinerten linearen Modelle sind wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich.

Referent
Michael Klamser ist Aktuar (DAV) und arbeitet seit gut 30 Jahren bei der Allianz Versicherungs AG (davon ca. 26 Jahre im Bereich des Firmen Kraft-Geschäfts) und ist (mit-)verantwortlich für die Kalkulation von Großflotten. 2010 hat er federführend an der Entwicklung eines Kalkulationstools für Großflotten mitgewirkt und dieses stetig bis heute weiterentwickelt. Zusätzlich ist er im Bereich Portfoliomanagement für Großflotten tätig (und zeichnet dort speziell für das Monitoring verantwortlich). Im Rahmen des ICA 2018 in Berlin, des ECA 2022 in Madrid, aber auch zahlreicher anderer Colloquien der IAA (darunter 2019 in Kapstadt sowie 2024 in Brüssel) wurden diverse Themen aus dem Bereich der Kraftfahrtversicherung (Großflotten) vorgestellt.

Hinweise/Veranstaltungsspezifische Konditionen

Die Veranstaltung findet online als Websession (i.d.R. via Zoom) statt. Ihre Zugangsdaten gehen Ihnen mit dem Registrierungslink nach Ablauf der Stornofrist zu. Falls Sie sich kurzfristig (innerhalb der letzten zwei Werktage vor Veranstaltungsbeginn) für die Veranstaltung anmelden, nehmen Sie bitte unter info@aktuar.de Kontakt zur Geschäftsstelle auf, um sicher alle relevanten Informationen zu erhalten.

Eine Teilnahmebestätigung wird nur dann ausgestellt, wenn Sie durchgehend von Anfang bis Ende an der Veranstaltung teilgenommen haben.

Wir weisen darauf hin, dass alle Registrierungs-/Zugangslinks sowie Materialien dem Copyright unterliegen und nicht weitergegeben werden dürfen.

Gruppenbuchung: Eine Gruppenbuchung ist möglich, wenn fünf Personen eines Unternehmens mit derselben Rechnungsanschrift die Teilnahme an derselben Websession/an demselben Präsenzseminar buchen. Bitte senden Sie uns im Anschluss an die individuellen Anmeldungen auf unserer Webseite eine E-Mail an info@aktuar.de mit den Namen der fünf Teilnehmenden. Geben Sie uns bitte in diesem Zuge auch den Namen der Person an, die kostenfrei teilnehmen soll. Andernfalls erfolgt die Auswahl durch die DAA.