GAUSS-Preis 2025: Auszeichnung für herausragende Arbeiten in der Versicherungs- und Finanzmathematik
Der mit 3.000 Euro dotierte Hauptpreis geht in diesem Jahr an Andrew Cairns, David Blake, Amy Kessler, Marsha Kessler und Rohit Mathur für ihre im European Actuarial Journal veröffentlichte Arbeit „Covid 19 mortality: the Proportionality Hypothesis“. Dieser Artikel untersucht sehr detailliert, welchen Einfluss die Covid-19 Pandemie auf die Sterblichkeit in England in den Jahren 2020 bis 2023 hatte. Als zentrales Ergebnis wird festgestellt, dass die Sterblichkeit durch Covid-19 in England in allen Altersgruppen um einen in etwa gleichen Prozentsatz erhöht wurde, was als Proportionalitäts-Hypothese bekannt ist. Außerdem wird festgestellt, dass Impfungen die Sterblichkeit signifikant reduzierten. „Diese von weltweit führenden Experten für die versicherungsmathematische Modellierung von Sterblichkeit durchgeführte Studie liefert sowohl methodisch als auch empirisch einen sehr wichtigen Beitrag zur Analyse der Auswirkungen einer Pandemie“, so Prof. Dr. Jan-Philipp Schmidt, Vorstandsvorsitzender der DGVFM. „Dies wird sehr hilfreich sein, um in zukünftigen Pandemien deren Auswirkungen besser einschätzen zu können. Für die Versicherungsbranche bietet diese Studie wichtige Impulse, um Sterblichkeitsmodelle zukunftssicher zu erweitern und Absicherungsinstrumente wie Sterblichkeitsanleihen an reale Bestandsrisiken anzupassen.“
Drei Nachwuchspreise für vielversprechende Abschlussarbeiten
Für den wissenschaftlichen Nachwuchs wurden in diesem Jahr drei GAUSS-Nachwuchspreise in Höhe von jeweils 2.000 Euro vergeben:
- Dr. Theis Bathke von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg erhält einen Nachwuchspreis für seine Dissertation “Non-Markov modelling in life insurance”. Die bisherige wissenschaftliche Literatur zur Personenversicherungsmathematik beschränkt sich fast ausschließlich auf Markov-Modelle, obwohl empirische Daten die Markov-Annahme oftmals nicht stützen. Daraus ergibt sich ein erhebliches Modellrisiko für Versicherungsunternehmen, welches bisher weitgehend unerforscht ist. „Herr Bathke greift in der vorliegenden Dissertation neue Ideen aus der Literatur zur stochastischen Modellierung von Lebensversicherungen mittels Nicht-Markov-Modellen auf und entwickelt diese entscheidend weiter“, so Prof. Dr. Alfred Müller, Vorsitzender des Preiskomitees. „Die Arbeit schlägt eine erfolgreiche Brücke zwischen komplexen Methoden der Survival Analysis und den in der Versicherungsmathematik üblichen Schätzmethoden.“
- Dr. Julian Jetses von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg erhält einen Nachwuchspreis für seine Dissertationsschrift “Decomposition of Stochastic Surplus Processes in Life Insurance”. Die Gewinne und Verluste, die in der Bilanz eines Lebensversicherungsunternehmens zwischen zwei Stichtagen entstehen, stammen aus verschiedenen Quellen. Die Versicherer nehmen daher eine Änderungsanalyse vor, bei der die Gewinne und Verluste additiv nach Quellen zerlegt werden. „Insgesamt stellt Herr Jetses die Theorie der Gewinn- und Verlustzerlegungen in der Lebensversicherung auf ein ganz neues Fundament. Er bettet die bisher üblichen heuristischen Formeln in seinen Modellrahmen ein und vereinigt die internationale Literatur in einem einheitlichen konsistenten Modellrahmen“, erläutert Prof. Müller die Entscheidung. „Damit öffnet er der Versicherungswirtschaft die Tür, diese moderneren Bewertungsansätze auch wirklich in der Praxis umzusetzen, denn mit seiner sogenannten ISU-Zerlegung liefert er ein bedeutendes neues theoretisches Fundament der Lebensversicherungsmathematik.“
- Dr. Ajla Nurkanović von der Technischen Universität Kaiserslautern erhält einen Nachwuchspreis für ihre Dissertation “Sustainable Portfolio Optimization”. Die Arbeit befasst sich mit der Portfoliooptimierung unter Nachhaltigkeitsvorgaben. Da Altersvorsorgeprodukte in Deutschland ausdrücklich mit der Befragung von Kunden zu ihren Nachhaltigkeitspräferenzen (ESG) verbunden sind, ist das Thema von hoher praktischer Relevanz. „Die Dissertation befasst sich unter anderem mit der spezifischen Struktur des langfristigen Anlageportfolios einer Lebensversicherungsgesellschaft, die durch eine Aktualisierung und Umstrukturierung des Portfolios eine Verbesserung des Nachhaltigkeitsratings ermöglicht. Somit kann das langfristige Portfolio als strategisches Instrument im Rahmen der Portfoliooptimierung genutzt werden“, fasst Prof. Müller die Arbeit zusammen. „Der in der Dissertation verfolgte Lösungsansatz zur Portfoliooptimierung benötigt auch neue mathematische Methoden für diese hochaktuelle praxisrelevante Fragestellung.“
Die feierliche Verleihung der Preise fand am 18. Mai 2026 im Rahmen der diesjährigen DGVFM-Mitgliederversammlung statt.
Ausschreibung für die nächste Wettbewerbsrunde startet im Herbst
Auch im kommenden Jahr werden wieder bis zu drei GAUSS-Nachwuchspreise vergeben. Teilnahmeberechtigt sind Master- und Promotionsarbeiten mit einem Bezug zur Finanz- und Versicherungsmathematik. Der Hauptpreis wird erneut für eine im European Actuarial Journal erschienene Publikation mit herausragender wissenschaftlicher und praktischer Relevanz vergeben. Die Ausschreibung für die Runde 2026 startet im Herbst 2026.
