virtueller qx-Club Köln/Bonn/Düsseldorf "Die Volatilitätsanpassung unter Solvency II"

Inhalt/Übersicht

virtueller qx-Club Köln/Bonn/Düsseldorf - DVO250025
Dienstag, 02.09.2025, 17:00 - 19:00 Uhr

Adrian Hamm (TH Köln)  
Die Volatilitätsanpassung unter Solvency II - Eine quantitative Analyse der Auswirkungen des SII-Reviews

„Nach einem mehrjährigen Gesetzgebungsprozess wurde der Solvency II-Review am 24.11.2024 seitens der Europäischen Union verabschiedet und wird ab dem 30.01.2027 in Kraft treten. Innerhalb des Review-Prozesses gilt die Überarbeitung der Volatilitätsanpassungen (VA) als eines der zentralsten Themen. Insgesamt erscheint die Neukalkulation der VA als sachgerecht, wenn bedacht wird, dass im Jahr 2021, bedingt durch die Ausweitung der Credit Spreads, vermehrt Overshooting beobachtet werden konnte. Zukünftig sollen solche Szenarien durch die Einführung der Credit Spread Sensitivity Ratio (CSSR) verhindert werden. Zwar wird die CSSR sukzessive Overshooting verhindern können, jedoch wirkt die Definition dieses Faktors aus ökonomischer Sicht zweifelhaft. Innerhalb des Vortrags werden die Wirkungsweisen der VA-Neukalkulation dargelegt und die Problematiken der CSSR anhand eines stochastischen Unternehmensmodells herausgearbeitet. Darüber hinaus wird ein Vorschlag für eine ökonomisch saubere Ausgestaltung unterbreitet.

Die BELTIOS P&C GmbH ermöglicht es freundlicherweise, den Vortrag als Online-Meeting über Microsoft Teams zu präsentieren. Den Einwahllink zur Online-Session erhalten Sie nach erfolgter Anmeldung einige Tage vor der Veranstaltung.

Hinweise/Veranstaltungsspezifische Konditionen

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei. Bitte stornieren Sie Ihre Anmeldung bei kurzfristiger Verhinderung in Ihrem Account unter Mein Konto - Meine Veranstaltungen, um anderen Interessenten eine Teilnahme zu ermöglichen, vielen Dank!

Bitte beachten Sie, dass keine gesonderte Bestätigung Ihrer Teilnahme erfolgt und dass nur eine begrenzte Anzahl Plätze zur Verfügung steht.