Risikomodellierung im Bereich Schaden/Unfall - Herausforderungen und Entwicklungen 2025

Inhalt/Übersicht

Beschreibung
Die Websession „Risikomodellierung im Bereich Schaden/Unfall – Herausforderungen und Entwicklungen 2025“ ist eine speziell auf die Sparte Schaden/Unfall zugeschnittene Weiterbildung.

Stochastische Risikomodelle werden auch bei kleinen und mittelgroßen Schadenversicherern (KMUs) eingesetzt, die über kein genehmigtes internes Modell unter Solvency II verfügen. KMUs verwenden stochastische Risikomodelle typischerweise im Rahmen ihrer ORSA-Prozesse, insbesondere zur Angemessenheitsprüfung der Standardformel und der Bestimmung des Gesamtsolvabilitätsbedarfs (bzw. entsprechender Teilkomponenten). In vielen Fällen werden diese Modelle auch für weiterführende Fragestellungen im Rahmen der Risiko- und Unternehmenssteuerung herangezogen, bspw. für Analysen vorgelagert oder begleitend zur Rückversicherungserneuerung.

Angesichts der zunehmenden Relevanz von Naturgefahren, hohen Unsicherheiten durch die Schadeninflation u.a. in der Kraftfahrt- und Sachversicherung sowie volatiler Finanzmärkte stehen Versicherungstechnik und Kapitalanlagen bei Schadenversicherern derzeit gleichermaßen unter Druck. Im Rahmen der zweistündigen Websession wollen wir Ihnen zum einen Best-Practice Ansätze bei der Risikomodellierung vorstellen, gleichzeitig aber auch entsprechende Herausforderungen mit Ihnen beleuchten, die sich aus einem unsicheren und sich wandelnden Geschäftsumfeld ergeben.

Inhalte
Nach einem Gesamtüberblick über stochastische Risikomodelle werden wir daher insbesondere folgende Komponenten und Themen vertieft behandeln:

• Versicherungstechnik:
o Modellierung von Kumulrisiken aus Naturkatastrophen
o Validierungszyklus bei der Verwendung externer Naturgefahrenmodelle
o Umgang mit Schadeninflation bei versicherungstechnischen Risiken

• Kapitalanlage:
o Modellierung der Kapitalmarktrisiken

Daneben wollen wir auch Fragen nachgehen, für welche Problemstellungen stochastische Risikomodelle bei KMUs sinnvollerweise eingesetzt werden können, wie die entsprechende Einbindung in Unternehmensprozesse erfolgen kann, und welche Schnittstellen zu anderen Bereichen und Schlüsselfunktionen, wie der Versicherungsmathematischen Funktion (VmF), bestehen.

Methodik 
Das Seminar wird interaktiv gestaltet und ist auf die Vermittlung des o.g. Wissens ausgerichtet. Die Erarbeitung von Praxisbeispielen runden die theoretische Wissensvermittlung ab.

Referenten
Das Referententeam besteht mit Jan Westermann (Principal bei Willis Towers Watson) und Marc Linde (Experte für aktuarielle Berechnungen und Business Support im Non-Life Risk Management der Generali Deutschland AG sowie Mitglied der AG „Risikomodelle Schaden/Unfall“) aus Spezialisten aus dem Schaden-/Unfallbereich, die über einschlägige Erfahrungen mit stochastischen Risikomodellen verfügen.

Hinweise/Veranstaltungsspezifische Konditionen

Die Veranstaltung findet online als Websession (i.d.R. via Zoom) statt.

Ihre Zugangsdaten gehen Ihnen mit dem Registrierungslink nach Ablauf der Stornofrist zu. Falls Sie sich kurzfristig (innerhalb der letzten zwei Werktage vor Veranstaltungsbeginn) für die Veranstaltung anmelden, nehmen Sie bitte unter info@aktuar.de Kontakt zur Geschäftsstelle auf, um sicher alle relevanten Informationen zu erhalten.

Eine Teilnahmebestätigung wird nur dann ausgestellt, wenn Sie durchgehend von Anfang bis Ende an der Veranstaltung teilgenommen haben.

Wir weisen darauf hin, dass alle Registrierungs-/Zugangslinks sowie Materialien dem Copyright unterliegen und nicht weitergegeben werden dürfen.

Gruppenbuchung: Eine Gruppenbuchung ist möglich, wenn fünf Personen eines Unternehmens mit derselben Rechnungsanschrift die Teilnahme an derselben Websession/an demselben Präsenzseminar buchen. Bitte senden Sie uns im Anschluss an die individuellen Anmeldungen auf unserer Webseite eine E-Mail an info@aktuar.de mit den Namen der fünf Teilnehmenden. Geben Sie uns bitte in diesem Zuge auch den Namen der Person an, die kostenfrei teilnehmen soll. Andernfalls erfolgt die Auswahl durch die DAA.

Voraussetzung/Konditionen

Zielgruppe
Die Websession richtet sich speziell an Mitarbeitende in kleinen und mittelgroßen Schadenversicherungsunternehmen, die in der Risikomanagementfunktion arbeiten bzw. Tätigkeiten mit Bezug zum stochastischen Unternehmensmodell aufweisen.

Vorkenntnisse
Der Kreis der Teilnehmenden sollte über Basiskenntnisse von Solvency II verfügen, insbesondere der zugrunde liegenden Prinzipien zur ökonomischen Bewertung und Risikomessung.