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Veranstaltungsdetails

Veranstaltungsnummer:
DVO210019
Titel:
virtueller qx-Club Köln/Bonn/Düsseldorf meets FaRis: Klimawandel in Versicherungsunternehmen
Art der Veranstaltung:
Weiterbildung DAV vor Ort
Veranstaltungsort:
Dozenten:
Prof. Dr. Maria Heep-Altiner, Daniel Teetz, Dr. Mario Zacharias
Weiterbildungsstunden:
2
Stornofrist erreicht:
Nein
Max. Teilnehmerzahl:
750
Plätze verfügbar:


Termin(e):


DatumStartzeitEndzeit
06.07.202117:00 Uhr19:00 Uhr


Hinweis

virtueller qx-Club Köln/Bonn/Düsseldorf - DVO210019 
Dienstag, 06.07.2021, 17:00 - 19:00 Uhr

qx-Club meets FaRis: Klimawandel in Versicherungsunternehmen

Vortrag 1:

Prof. Maria Heep-Altiner (TH Köln, FaRis)

Auswirkungen des Klimawandels für die Versicherungswirtschaft

Der Klimawandel definiert als die durch den Menschen verursachte Erderwärmung gilt aufgrund der vielfältigen Studienlage als gesichert. Je nach Klimaszenario sind allerdings verschiedene geographische Regionen, Industriezweige oder Bevölkerungsgruppen ganz unterschiedlich betroffen. Gerade für die Versicherungswirtschaft ergeben sich hier große Risiken, aber auch vielfältige Chancen; diese Branche kann zumindest in einigen der Szenarien durchaus zu den „Gewinnern“ des Klimawandels gehören.  Dabei sind die Risiken des Klimawandels generell in den größeren Kontext der Nachhaltigkeitsrisiken eingebettet.

Vortrag 2:

Dr. Mario Zacharias und Daniel Teetz (beide Oliver Wyman Actuarial Services)

Klimarisiken unter Solvency II - Quantitative Ansätze im ORSA

Risiken durch den Klimawandel rücken verstärkt in den Fokus regulatorischer Aufsichtsbehörden. Insbesondere hat EIOPA in ihrer jüngsten Stellungnahme eine dezidierte Erwartungshaltung in Bezug auf die Berücksichtigung solcher Risiken im ORSA formuliert. Diese beinhaltet auch eine zunehmend quantitative Bewertung von physischen und transitorischen Risiken, was Versicherer vor neue Herausforderungen stellt. In diesem Vortrag wird ein konkreter Ansatz zur Quantifizierung von Klimarisiken auf der Anlagenseite vorgestellt. Dieser entspricht den regulatorischen Vorgaben und ist aus dem aktuellen Stand der Forschung heraus entwickelt. Zudem stellt der Ansatz eine pragmatische Integration in die Risikomessung unter Solvency II dar. Eine einfache Fallstudie anhand eines Modellunternehmens demonstriert die Umsetzbarkeit des vorgeschlagenen Konzepts. Zudem dient sie der Einschätzung der Größenordnung transitorischer Risiken für typische Lebensversicherer und illustriert den Einfluss risikomindernder Maßnahmen.

Die TH Köln, FaRis ermöglicht es freundlicherweise, den Vortrag über Zoom zu präsentieren. Den Einwahllink zur Online-Session erhalten Sie nach erfolgter Anmeldung einige Tage vor der Veranstaltung.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei. Bitte informieren Sie uns bei kurzfristiger Verhinderung, um anderen Interessenten eine Teilnahme zu ermöglichen, vielen Dank!

Bitte beachten Sie, dass keine gesonderte Bestätigung Ihrer Teilnahme erfolgt und dass nur eine begrenzte Anzahl Plätze zur Verfügung steht.


Beschreibung:Kostenfreie Veranstaltung
Preis:kostenfrei