Die Versicherungs- und Finanzmathematik hat den Ruf, kompliziert und für den Laien schwer verständlich zu sein. An dieser Stelle möchten wir zentrale Begriffe, die in der Tätigkeit von Aktuarinnen und Aktuaren eine wichtige Rolle spielen, in prägnanter Form erklären und so zum besseren Verständnis beitragen. Diese Auflistung ist nicht abschließend und wird regelmäßig überarbeitet sowie erweitert.
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Die Anlagestrategie – auch „Strategische Asset Allocation“ genannt – beschreibt die Struktur der Vermögenswerte eines Versicherungsunternehmens.
Das „Aktiv-Passiv-Management“ (ALM) ist die koordinierte Steuerung des Risikos aus Schwankungen des wirtschaftlichen Wertes von Aktiva und Passiva.
Die Durationslücke (englisch „duration gap“) ist ein Maß für die Zinssensitivität eines Versicherungsunternehmens. Die Lücke ist die Differenz der Duration der Passiv- und der Aktivseite des Unternehmens.
Die Nettoverzinsung ist eine „Bilanz-Rendite“. Sie wird nach einer festgelegten Formel berechnet: Alle bilanziellen Anlageerträge eines Jahres abzüglich aller bilanzieller Aufwendungen werden durch die Bilanzsumme geteilt. Man erhält das prozentuale Anlageergebnis eines Versicherungsunternehmens gemäß der HGB-Logik.
Unter einem ökonomischen Szenariengenerator versteht man ein Tool, das Risikofaktoren (typischerweise) aus dem Bereich der Marktrisiken über einen gewissen Zeitpunkt in die Zukunft projiziert. Dafür verwendet der Szenariengenerator verschiedene Modelle, welche die Spezifika und erwartete Dynamiken der Risikofaktoren entsprechend reflektieren sollen. Die Gesamtheit dieser Modelle wird oft auch als Kapitalmarktmodell bezeichnet.
Derivate und strukturierte Produkte sind elementare Bestandteile der Vermögensanlage der Versicherungen. Sie unterliegen strengen aufsichtsrechtlichen Regelungen.
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Haben Sie Vorschläge für weitere Begriffserklärungen oder Rückfragen, können Sie sich gern in der DAV-Geschäftsstelle wenden an:
Mariella Linkertmariella.linkert@aktuar.de0221/912 554-236
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