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Unter Solvency II werden vorhandene
Eigenmittel und regulatorische Kapitalanforderungen verglichen: Ein
Versicherungsunternehmen muss jederzeit mindestens so viele Eigenmittel
vorhalten wie es die Solvenzanforderungen gemäß Solvency II vorgeben. |
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Zur Berechnung vorhandener Eigenmittel und regulatorischer Kapitalanforderungen unter Solvency II dürfen Unternehmen eigens dafür entwickelte interne Modelle verwenden |
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Unter Solvency II müssen
Versicherungsunternehmen so viele Eigenmittel vorhalten, dass es in den
kommenden zwölf Monaten höchstens in einem von 200 Fällen (Jahren) zur
Nichteinhaltung der Solvenzanforderungen kommen kann. Im Fachjargon wird
entsprechend gern vom 200-Jahres-Ereignis gesprochen. |
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Bereich(e): Schadenversicherung, ERM |
Die Modellierung von Naturgefahren ist für Rückversicherer und Erstversicherer ein wesentlicher Bereich des Risikomanagements. Die Modellierung unterstützt zahlreiche Prozesse der Unternehmen von der Einzelrisikoprüfung über die Schadensteuerung bis hin zur Entwicklung optimierter Risikominderungstechniken (z. B. Rückversicherung).
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Im Rahmen der Einführung von Solvency
II wurden vier teilweise neue
Rollen – die sogenannten Schlüsselfunktionen – definiert. Alle vier
Funktionen unterstützen den Vorstand bzw. die Geschäftsleitung bei der
Risikoüberwachung des Unternehmens. Eine dieser Funktionen ist die Risikomanagementfunktion.
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Unter dem Aufsichtsregime Solvency II wird zwischen den
Solvenzkapitalanforderungen (Solvency Capital Requirement, SCR) und den Mindestkapitalanforderungen (Minimum Capital Requirement, MCR) unterschieden.
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Den Solvency and Financial Condition Report (SFCR) müssen die Unternehmen nach
Ablauf jedes Geschäftsjahres veröffentlichen. Entsprechend den
Prinzipien von Solvency II ist er aus einem risikoorientierten
Blickwinkel geschrieben und informiert unter anderem über die
wesentlichen wirtschaftlichen Ergebnisse, wichtige Ereignisse des
vergangenen Geschäftsjahres und die aktuelle Solvenzsituation des
Unternehmens. |
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Unter Solvency II werden vorhandene
Eigenmittel und regulatorische Kapitalanforderungen verglichen: Ein
Versicherungsunternehmen muss jederzeit mindestens so viele Eigenmittel
vorhalten, wie es die Solvenzkapitalanforderungen gemäß Solvency II
vorgeben.
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Damit die Unternehmen genügend Zeit zur Anpassung ihrer Geschäftsmodelle an die neuen Anforderungen von Solvency II haben, können die Aufsichtsbehörden die Anwendung von Übergangsmaßnahmen auf Antrag genehmigen. Sie haben zum Ziel, Marktstörungen zu vermeiden.
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Bereich(e): Lebensversicherung, ERM |
Die Ultimate Forward Rate (UFR) ist
eine zentrale Steuerungsgröße für langfristige Prognosen der
Versicherungsunternehmen und in ihrer Bedeutung vergleichbar mit
Normal-Null in der Geografie. |
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Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, sogenannte Schlüsselfunktionen einzurichten, um eine unabhängige Kontrolle ihres Versicherungsgeschäfts sicherzustellen. Im Einzelnen sind das die unabhängige Risikomanagementfunktion, die Compliance-Funktion, die Funktion der internen Revision und die Versicherungsmathematische Funktion (VMF). |
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