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Aktuarielles Glossar

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Bereich(e): ERM

Stand: 26. November 2018

Internes Modell unter Solvency II

​Zur Berechnung vorhandener Eigenmittel und regulatorischer Kapitalanfor­de­rungen unter Solvency II dürfen Unternehmen eigens dafür entwickelte interne Modelle verwenden.

Was ist das Bewertungsmodell?

Für die vorhandenen Eigenmittel wird dazu ein Bewertungsmodell zur Berechnung des besten Schätzwertes der versicherungstechnischen Verpflich­tungen oder der Eigenmittel genutzt. Bewertungsmodelle für die versicherungs­tech­nischen Verpflichtungen werden in der Regel als Projektionsmodelle kon­zipiert, da Versicherungspolicen nicht an einem Finanzmarkt gehandelt werden können und daher die Bewertung oder Preisbestimmung unter Solvency II modellbasiert mittels geschätzten zukünftigen Zahlungsströmen erfolgen muss.

Wie wird das Risikomodell erstellt?

Zur Bewertung der Solvenzkapitalanforderung werden sogenannte Risiko­modelle verwendet. Diese sind mathematisch-aktuarielle Modelle zur Quantifizierung von Risiken und den zugehörigen Kapitalanforderungen. Im Rahmen eines internen Modells werden dazu häufig umfangreiche stochastische Simulationen genutzt.

Wie sehen Kriterien zur Modellwahl aus?

Entscheidend für die Modellwahl sind die Angemessenheit zur Verwendung im Risikomanagement und der Steuerung sowie die Qualität des Modells. Das umfasst nicht nur die Möglichkeit, Entscheidungen basierend auf Modellergeb­nissen zu treffen, sondern auch überhaupt die Möglichkeit das Modell stabil in einer IT-Umgebung zu implementieren und zu betreiben. Eine Modellwahl kann auch im Rahmen der Weiterentwicklung eines Modells erforderlich werden, beispielsweise um negative Zinsen in der Messung der Kapitalmarktrisiken zu berücksichtigen.

Welche regulatorischen Anforderungen gelten?

Das interne Modell ist von der Finanzaufsicht zu genehmigen. Zudem müssen interne Modelle in einem regelmäßigen Zyklus validiert werden, ohne dass die für die Entwicklung und den Betrieb des Modells Verantwortlichen darauf Einfluss nehmen können.

Die Definition finden Sie hier zum Download auch als PDF-Datei.

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Weitere Informationen

Ihr Ansprechpartner in der DAV-Geschäftsstelle:

Erik Staschöfsky
erik.staschoefsky@aktuar.de
0221/912 554-231

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