Der renommierte GAUSS-Preis
(Dotierung 10.000 Euro) geht in diesem Jahr an ein vierköpfiges
Autorenteam, das sich mit der Zerlegung des Gesamtrisikos von
Verbindlichkeiten im Lebensversicherungsbereich beschäftigt hat.
„Die preisgekrönte Arbeit von
Katja Schilling, Dr. Daniel Bauer, Dr. Marcus Christiansen und Dr.
Alexander Kling vereint in einer äußerst gelungenen Mischung
theoretische Ansätze der Versicherungsmathematik mit einem großen
Anwendungsbezug“, unterstreicht Prof. Dr. Ralf Korn,
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und
Finanzmathematik (DGVFM), die den Preis zusammen mit der Deutsche
Aktuarvereinigung e.V. (DAV) vergibt. Die Autoren zeigen in ihrer
Arbeit auf, wie sich das Gesamtrisiko von Verpflichtungen in
Lebensversicherungen in Einzelrisiken zerlegen lässt. „Dies hat für das
Management solcher Risiken eine sehr große Bedeutung“, so Korn weiter.
Neben
dem Hauptpreis werden jährlich bis zu drei Nachwuchswissenschaftler
für ihre Abschlussarbeiten zu aktuellen Fragestellungen der
Versicherungs- und Finanzmathematik ausgezeichnet. Die mit jeweils
2.000 Euro dotierten Nachwuchspreise verleiht die Jury in diesem Jahr an
Lukas Hahn (Universität Ulm) für seine Masterarbeit sowie an
Christoph Belak (Universität Trier) und Steffen Schenk (Technische
Universität München) für ihre eingereichten Dissertationen. Die
ausgezeichneten Abschlussarbeiten behandeln die Themen „A Bayesian
Multi-Population Mortality Projection Model“, „Worst-Case Portfolio
Optimization: Transaction Costs and Bubbles“ sowie „Exchangeable
exogeneous shock models“.
Besonderes Augenmerk bei der Auswahl
der Preisträger legte die Jury, in der sowohl Vertreter aus der
Wissenschaft als auch der Berufspraxis vertreten sind, zum einen auf
mathematisch anspruchsvolle Ausführungen und Modelle, zum anderen wurde
ein klarer Anwendungsbezug in der Praxis gefordert.
Ausschreibungsbeginn für GAUSS-Preis im Herbst 2016
Der GAUSS-Preis wird seit 1998 alljährlich von der DGVFM und der DAV ausgeschrieben. Er soll insbesondere jüngere Aktuare, Versicherungs- und Finanzmathematiker motivieren, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwis-senschaft zu befassen. Die nächste Wettbewerbsrunde beginnt im September 2016. Arbeiten zum Topic of the Year 2015: „Risikomanagement – Modelle, Risikomaße, Abhängigkeiten“ sind ausdrücklich erwünscht.
Die DGVFM als Fachgesellschaft der in Deutschland in Wissenschaft und Wirtschaft auf den Gebieten der Versicherungs- und Finanzmathematik sowie des quantitativen Risikomanagements tätigen Mathematiker setzt sich neben ihren Aktivitäten im Bereich der Aus- und Weiterbildung und der Nachwuchsförderung vor allem für den Transfer aktueller Forschungsergebnisse in die aktuarielle Praxis ein.
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