Die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) und die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) haben den renommierten GAUSS-Preis und drei Nachwuchspreise für herausragende wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Versicherungs- und Finanzmathematik verliehen. Das hochrangige Expertengremium aus Wissenschaft und Praxis kürt mit den Preisen der Wettbewerbsrunde 2023 Facharbeiten, welche eine Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz schlagen.
Mit dem Hauptpreis (dotiert mit 3.000 Euro) ausgezeichnet werden Prof. Dr. Axel Bücher und Alexander Rosenstock von der Ruhr-Universität Bochum für ihren Aufsatz „Micro level prediction of out-standing claim counts based on novel mixture models and neural networks“. Darin setzt sich das Wissenschaftlerduo mit der Vorhersage der Anzahl offener Schäden bei der versicherungsmathematischen Schadenreservierung auseinander und schlägt einen neuen Ansatz vor, der auf einem Modell für Meldeverzögerungen auf Mikroebene basiert und neuronale Netze verwendet. „Die Vorhersage der Anzahl offener Schäden (IBNR) ist ein zentrales Problem bei der versicherungsmathematischen Schadenreservierung“, führt Prof. Dr. Alfred Müller, Vorsitzender des Preiskomitees, aus. „Der hier gelieferte neue Ansatz ist daher enorm hilfreich für Aktuarinnen und Aktuare“.
GAUSS-Nachwuchspreise – ausgezeichnete Abschlussarbeiten
Der Preis für den GAUSS-Preis und die drei GAUSS-Nachwuchspreise wurden am 13. Mai 2024 im Rahmen der diesjährigen DGVFM-Mitgliederversammlung verliehen.
Dr. Philipp Aigner von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz erhält für seine Dissertation „Essays on the Scenario-based Measurement of Financial Risks” einen der drei diesjährig verliehenen GAUSS-Nachwuchspreise. Die Dissertation beschäftigt sich mit szenariobasierter Messung finanzieller Risiken. „Die Fragestellung, wie Gesamtrisiken allokiert werden können auf einzelne Risikofaktoren, Assetklassen, Produktlinien, etc. ist eine relevante und immer wiederkehrende Fragestellung von praktischer Bedeutung, für die (Risikomanagement-)Strategie von Versicherungsunternehmen“, so die Jury.
Dr. Yevhen Havrylenko von der TU München erhält einen Nachwuchspreis für seine Dissertation „Risk limitation and risk sharing in investment and insurance”. Diese behandelt Risikobegrenzung und Risikoteilung bei Investitionen und Versicherungen. „Insbesondere die Fragestellungen zu optimalen Absicherungsstrategien behandeln aktuell praktisch relevante Themen und sind von hohem mathematischem, wissenschaftlichem Interesse“, lobt Prof. Dr. Müller die Arbeit.
Ivo Richert von der Christian-Albrechts-Universität Kiel erhält einen Nachwuchspreis für seine Dissertation „Quasi-Maximum Likelihood Estimation of Partially Observed Affine and Polynomial Processes”. Diese widmet sich der Schätzung der Modellparameter einer Klasse von stochastischen Prozessen, die nicht vollständig beobachtbar sind. „Die Arbeit füllt eine wichtige Lücke in der finanz- und versicherungsmathematischen Literatur“, befindet Prof. Ralf Korn, Vorstandsvorsitzender der DGVFM. „Eine konsistente Schätzung der Modellparameter, wie von dieser Arbeit eingeführt und behandelt, hat eine große praktische Relevanz für zeitstetige Modelle in der Versicherungs- und Finanzmathematik und somit für das Fachgebiet."
Ausschreibungsbeginn für den GAUSS-Nachwuchspreis 2024
Für das Jahr 2024 werden wieder bis zu drei GAUSS-Nachwuchspreise (dotiert mit jeweils 2.000 Euro) vergeben. Ab Herbst dieses Jahres können Abschlussarbeiten (Master / Promotion) zu wissenschaftlichen und praxisrelevanten Themen aus den Finanz- und Aktuarwissenschaften eingereicht werden. Der Hauptpreis wird auch in der nächsten Wettbewerbsrunde für eine herausragende Einreichung vergeben, die im Laufe des Jahres im European Actuarial Journal publiziert wurde.
Die Pressemitteilung als PDF zum Download finden Sie
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