Die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) und die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) haben den renommierten GAUSS-Preis und drei Nach-wuchspreise für herausragende wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Versicherungs- und Finanzmathematik verliehen. Das hochrangige Expertengremium aus Wissenschaft und Praxis kürt mit den Preisen der Wettbewerbsrunde 2022 Facharbeiten, welche eine Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz schlagen.
Mit dem Hauptpreis (dotiert mit 3.000 Euro) ausgezeichnet werden Gabriela Zeller und Matthias Scherer für ihren Aufsatz „A comprehensive model for cyber risk based on marked point processes and its application to insurance“. Darin setzt sich das hoch angesehene Wissenschaftlerduo mit versicherungsmathematischen Aspekten des Cyber-Risikos auseinander und schlägt einen neuen Ansatz für die Modellierung von Cyber-Risiken unter Verwendung markierter Punktprozesse vor. „Das hier vorgestellte Modell ist in der Lage, die dynamische Natur des Cyberrisikos zu berücksichtigen und gleichzeitig das Kumulrisiko realistisch zu erfassen“, führt der Juryvorsitzende Prof. Dr. Alfred Müller aus. „Daraus resultiert ein direkter Mehrwert für die Versicherungspraxis“. Im Rahmen des 75. Jubiläums der DGVFM in diesem Jahr wird am 22. Juni 2023 ein Symposium im Köln SKY stattfinden, in dessen Rahmen die Verleihung des Hauptpreises stattfinden wird. Weitere Informationen zu dem Symposium und dem Jubiläumsjahr der DGVFM finden Sie unter www.75jahre-dgvfm.de.
GAUSS-Nachwuchspreise – ausgezeichnete Abschlussarbeiten
Die Verleihung der GAUSS-Nachwuchspreise (dotiert mit jeweils 2.000 Euro) fand gestern im Rahmen der DGVFM-Mitgliederversammlung statt.
Dr. Leonie Brinker (30) von der Universität Köln erhält für ihre Dissertation „Stochastic Optimisation of Drawdowns via Dynamic Reinsurance Controls” einen der drei diesjährig verliehenen GAUSS-Nachwuchspreise. Die Dissertation beschäftigt sich mit Optimierungsproblemen zur Minimierung von Größe und Anhaltedauer relativer Verluste, so genannten Drawdowns. „Die vorliegende Dissertation enthält eine Reihe relevanter und hochgradig nichttrivialer mathematischer Resultate, insbesondere im Rahmen der stochastischen Kontrolltheorie für Risikoprozesse für ein neu definiertes Optimierungsproblem“, so die Jury.
Dr. Arne Freimann (29) von der Universität Ulm erhält einen Nachwuchspreis für seine Dissertation „Pricing, Hedging, and the Roles of Different Market Players in the Longevity Risk Transfer Market”. Diese behandelt einen stochastischen Modellierungsrahmen für die Bewertung von Langlebigkeitsanleihen, der das Risiko zufälliger zukünftiger Änderungen des langfristigen Sterblichkeitstrends ausdrücklich berücksichtigt. „Herr Freimann erzielt einige sehr bemerkenswerte und überaus relevante Resultate, die einerseits den Stand der wissenschaftlichen Diskussion bereichern, andererseits auch unmittelbar in der Praxis anwendbar sind“, lobt Prof. Ralf Korn, Vorstandsvorsitzender der DGVFM, die Arbeit.
Dr. Simon Schnürch (30) von der TU Kaiserslautern erhält einen Nachwuchspreis für seine Dissertation „Mortality Modeling: Machine Learning and Mortality Shocks”. Diese widmet sich einer Alternative zur Verbesserung bestehender Mortalitätsmodelle, nämlich der Einführung einer Methode des maschinellen Lernens in die Modellierung. „Die Mischung aus kreativer Modellierung, der Betrachtung von mathematischen und statistischen Aspekten, der innovativen Analyse der Auswirkungen des ersten Covid-19-Jahrs auf die Zukunft, der beeindruckenden numerischen Analysen, sowie der aussagekräftigen Grafiken ist beeindruckend“, befindet Prof. Müller.
Ausschreibungsbeginn für den GAUSS-Nachwuchspreis 2023
Für das Jahr 2023 werden wieder bis zu drei GAUSS-Nachwuchspreise (dotiert mit jeweils 2.000 Euro) vergeben. Ab Herbst dieses Jahres können Abschlussarbeiten (Master / Promotion) zu wissenschaftlichen und praxisrelevanten Themen aus den Finanz- und Aktuarwissenschaften eingereicht werden. Der Hauptpreis wird auch in der nächsten Wettbewerbsrunde für eine herausragende Einreichung vergeben, die im Laufe des Jahres im European Actuarial Journal publiziert wurde.
Die vollständige Pressemitteilung als PDF finden Sie
hier.