GAUSS-Preis
Zur Förderung und Motivation insbesondere jüngerer Aktuare, Versicherungs- und Finanzmathematiker, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft zu befassen, schreiben die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und die DAV seit 1998 jährlich einen GAUSS-Preis aus. Dieser wird für aktuelle praxisrelevante Arbeiten in Gebieten verliehen, in denen Probleme und Aufgabenstellungen der Aktuarwissenschaft entdeckt und in angemessener Form behandelt werden. DGVFM und DAV erhoffen sich dabei insbesondere Einreichungen, die die Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz schlagen.
GAUSS-Preis 2018
Auch 2018 hat die DGVFM gemeinsam mit der DAV wieder den renommierten GAUSS-Preis für wissenschaftliche Arbeiten aus den Bereichen der Versicherungs- und Finanzmathematik ausgeschrieben. Der mit
4.000 € dotierte Hauptpreis wird für eine herausragende Arbeit aus Wissenschaft oder Praxis, zum Beispiel aus den Themenbereichen Long-term Risk, Big Data im Versicherungswesen, Risikomanagement o. a. vergeben.
Neben dem Hauptpreis können
bis zu drei GAUSS-Nachwuchspreise über je 2.000 € für Abschlussarbeiten (Master/Promotion) zu wissenschaftlichen und praxisrelevanten Themen aus den Finanz- und Aktuarwissenschaften ausgezeichnet werden.
Die Bewerbungsphase endete am 30. Dezember 2018. Die Preise werden auf der DAV/DGVFM-Jahrestagung Ende April in Düsseldorf verliehen.
GAUSS-Preis 2017
Der GAUSS-Preis ging in diesem Jahr an ein dreiköpfiges Wissenschaftlerteam, das neuartige Ansätze für die Kalkulation von Cyberversicherungen entwickelt hat.
„Bisher gelten viele Cybergefahren als kaum versicherbar, da vor allem Konzepte für die sachgerechte Kalkulation von Großschäden fehlen. Diese Lücke schließt die preisgekrönte Arbeit von Prof. Dr. Stefan Weber und Kerstin Weske (Leibniz Universität Hannover) sowie Prof. Dr. Matthias Fahrenwaldt von der Heriot-Watt University in Edinburgh“, unterstreicht Prof. Dr. Ralf Korn, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM), die den Preis zusammen mit der DAV vergibt.
Die Arbeit „Pricing of Cyber Insurance Contracts” der drei Aktuarswissenschaftler leiste damit einen herausragenden Beitrag, sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen gegen die materiellen Folgen von Cyberangriffen abzusichern. Laut Europol verursachten diese 2016 weltweit Schäden in Höhe von 450 Milliarden Dollar – allein 65 Milliarden davon in Deutschland. „Gerade durch den Siegeszug des Internets der Dinge wird diese Zahl in den kommenden Jahr zweifellos weiter deutlich steigen“, skizziert Prof. Korn den Bedarf nach entsprechenden Versicherungsprodukten auf der Preisverleihung beim Weltkongress der Aktuare (ICA 2018) in Berlin.
Ein Interview mit den Preisträgern zur Bedeutung von Cyberversicherungen finden Sie
hier.
Hauptpreis
„Pricing of Cyber Insurance Contracts” von Prof. Dr. Stefan Weber, Kerstin Weske sowie Prof. Dr. Matthias Fahrenwaldt
v.l.n.r.: Preisträger Dr. Matthias Fahrenwald und Kerstin Weske sowie Jury-Mitglied Prof. Dr. Alfred Müller
Nachwuchspreis
„Planning for individual retirement: optimal consumption, investment and retirement timing under different preferences and habit persistence“ von Dr. Felix Hentschel
v.l.n.r.: Preisträger Dr. Felix Hentschel mit Jury-Mitglied Prof. Dr. Ralf Korn
GAUSS-Preis 2016
Hauptpreis
Es wurde kein Hauptpreis vergeben.
Nachwuchspreis
„Product Design and Capital Efficiency in Participating Life Insurance under Risk Based Solvency Frameworks“ von Dr. Jochen Wieland
„Essays on Capital Calculation in Insurance“ von Dr. Mathieu Cambou
GAUSS-Preis 2015
Der GAUSS-Preis 2015 wurde im Rahmen des Scientific Days am 29. April 2016 in Bremen verliehen.
Hauptpreis
Decomposing life insurance liabilities into risk factors
von Katja Schilling, Dr. Daniel Bauer, Dr. Marcus Christiansen und Dr. Alexander Kling
Nachwuchspreise
A Bayesian Multi-Population Mortality Projection Model
von Lukas Hahn
Worst-Case Portfolio Optimization: Transaction Costs and Bubbles
von Dr. Christoph Belak
Exchangeable exogenous shock models
von Steffen Schenk
v.l.n.r.: Lukas Hahn, Dr. Alexander Kling, Prof. Dr. Ralf Korn (Vorsitzender DGVFM), Dr. Marcus Christiansen, Katja Schilling, Prof. Dr. Matthias Scherer (Vorstandsmitglied DGVFM), Steffen Schenk, Prof. Dr. Alfred Müller (Vorstandsmitglied DGVFM), Dr. Christoph Belak
GAUSS-Preis 2014
Der GAUSS-Preis 2014 wurde erneut im Rahmen des Scientific Days am 30. April 2015 in Berlin verliehen.
Hauptpreis
Es wurde kein Hauptpreis vergeben.
Nachwuchspreise
On a Singular Control Problem with a Fine-Fuel Constraint and Oblique Reflection
von Todor Bilarev
Zinsoptimiertes Schuldenmanagement
von Dr. Christoph Peters
v.l.n.r. Prof. Angelika May (Vorsitzende DGVFM), Dr. Christoph Peters (TU Kaiserslautern), Todor Bilarev (HU Berlin) und Prof. Christian Hipp (Vorsitzender des Gauss-Preis-Komitees)
GAUSS-Preisträger 2013
Der GAUSS-Preis 2013 wurde im Rahmen des Scientific Days am 30. April 2014 in Bonn verliehen.
Hauptpreis
Pension Saving Schemes with Return Smoothing Mechanism
von Prof. Dr. Oskar Goecke
Nachwuchspreise
First-exit times and their applications in default risk management
von Dr. Peter Hieber
Option pricing under time-varying risk aversion with applications to risk forecasting
von Dr. Florentin Rahe
Dr. Peter Hieber (TU München), Dr. Florentin Rahe (Universität Ulm) sowie Prof. Oskar Goecke von der FH Köln mit den Vorstandsmitgliedern der DGVFM Prof. Ralf Korn, Prof. Angelika May und Prof. Alfred Müller (v.l)
https://aktuar.de/Dateien_extern/DGVFM/Einreichung_GAUSS-Preis_2018_final.pdf