GAUSS-Preis

​GAUSS-Preis

Zur Förderung und Motivation insbesondere jüngerer Aktuar*innen, Versicherungs- und Finanzmathematiker*innen, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft zu befassen, schreiben die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanz­mathematik (DGVFM) und die DAV seit 1998 jährlich einen GAUSS-Preis aus.

Seit 2019 wird der mit 3.000 € dotierte GAUSS-Hauptpreis an eine herausragende Einreichung, die im Laufe des vorangegangenen Jahres im European Actuarial Journal (EAJ) publiziert wurde, vergeben. Demzufolge werden alle im EAJ erschienenen Artikel der vergangenen Juli- und Dezember-Ausgaben in die Auswahl für den GAUSS-Hauptpreis aufgenommen. Die Einreichung ist über die Webseite des Vereins möglich.

Darüber hinaus werden auch weiterhin jährlich bis zu drei mit jeweils 2.000 € dotierte GAUSS-Nachwuchspreise für exzellente Abschlussarbeiten (Disser­tationen/Masterarbeiten) zu wissen­schaftlichen praxisrelevanten Themen aus der Finanz- und Aktuarwissenschaft verliehen. Alle Details hierzu gibt es auf der Nachwuchsplattform werde-aktuar.de.

GAUSS-Nachwuchspreis 2020

Auch in diesem Jahr hat die Fachjury gleich drei der GAUSS-Nachwuchspreise verliehen. Die Auszeichnungen gehen an:

• Martin Bladt, Universität Lausanne
  „Statistics of extremes, matrix distributions and applications in non-life insurance modeling"
  

• Franziska Diez, TU Kaiserslautern
  „Yield Curves and Chance-Risk Classification: Modeling, Forecasting, and Pension product Portfolios"
  

• Andreas Lichtenstern, TU München
  „Optimal Investment Strategies for Pension Funds"
  

Wir gratulieren den Sieger*innen herzlich! Die Gewinner*innen erhalten die Möglichkeit ihre Arbeiten im Rahmen der DGVFM-Mitgliederversammlung 2021 am 8. Juni vorzustellen.

Mit dem GAUSS-Hauptpreis wurden in diesem Jahr Mogens Bladt, Soren Asmussen und Mogens Steffensen (Universität Kopenhagen und Universität Aarhus) für ihre Einreichung „Matrix representations of life insurance payments" ausgezeichnet.

GAUSS-Preis 2019

Der GAUSS-Hauptpreis wurde 2019 erstmalig unter den Autor*innen des European Actuarial Journal ausgelobt. Ausgezeichnet wurde Dr. Christian Furrer von der Universität Kopenhagen für seine Arbeit "Experience rating in the classic Markov chain life insurance setting. An empirical Bayes and multivariate frailty approach".

Zugleich wurden drei GAUSS-Nachwuchspreise über je 2.000 Euro verliehen. Zu den Gewinner*innen gehören Dorothee Westphal von der TH Kaiserslautern („Model Uncertainty and Expert Opinions in Continuous-Time Financial Markets“), Stefan Schelling von der Universität Ulm („Behavioral Aspects of Product Design and Demand in Retirement Savings“) sowie Lukas Hahn von der Universität Ulm („Quantative Assessment of Multi-Year Non-Life Insurance Risk“).

GAUSS-Nachwuchspreis 2018

In diesem Jahr wurden zwei GAUSS-Nachwuchspreise – dotiert mit jeweils 2.000 Euro – vergeben: Jan-Hendrik Weinert von der Johann-Wolfang-Goethe-Universität Frankfurt mit seiner Arbeit zu „Essays on Tontine Annuities“ und Tobias Burkhart von der Universität Ulm mit dem Thema „Essays on the Quantitative Assessment of Participating Life Insurance Business under Solvency II" konnten in diesem Jahr die Jury mit ihren Dissertationen überzeugen.

Weitere Details zu den Preisträgern und den prämierten Arbeiten entnehmen Sie gern der zugehörigen Pressemeldung.

v.l.n.r.: Prof. Dr. Ralf Korn, Jan-Hedrik Weinert, Tobias Burkhart, Prof. Dr. Alfred Müller

GAUSS-Preis 2017

Der GAUSS-Preis ging in diesem Jahr an ein dreiköpfiges Wissenschaftlerteam, das neuartige Ansätze für die Kalkulation von Cyberversicherungen entwickelt hat.

Ein Interview mit den Preisträger*innen zur Bedeutung von Cyberversicherungen finden Siehier.

Hauptpreis

„Pricing of Cyber Insurance Contracts” von Prof. Dr. Stefan Weber, Kerstin Weske sowie Prof. Dr. Matthias Fahrenwaldt

v.l.n.r.: Preisträger*in Dr. Matthias Fahrenwald und Kerstin Weske sowie Jury-Mitglied Prof. Dr. Alfred Müller

Nachwuchspreis

„Planning for individual retirement: optimal consumption, investment and retirement timing under different preferences and habit persistence“ von Dr. Felix Hentschel

v.l.n.r.: Preisträger Dr. Felix Hentschel mit Jury-Mitglied Prof. Dr. Ralf Korn

GAUSS-Preis 2016

Hauptpreis

Es wurde kein Hauptpreis vergeben.

Nachwuchspreis

„Product Design and Capital Efficiency in Participating Life Insurance under Risk Based Solvency Frameworks“ von Dr. Jochen Wieland

„Essays on Capital Calculation in Insurance“ von Dr. Mathieu Cambou

GAUSS-Preis 2015

Der GAUSS-Preis 2015 wurde im Rahmen des Scientific Days am 29. April 2016 in Bremen verliehen.

Hauptpreis

Decomposing life insurance liabilities into risk factors
von Katja Schilling, Dr. Daniel Bauer, Dr. Marcus Christiansen und Dr. Alexander Kling

Nachwuchspreise

Worst-Case Portfolio Optimization: Transaction Costs and Bubbles
von Dr. Christoph Belak

Exchangeable exogenous shock models
von Steffen Schenk

v.l.n.r.: Lukas Hahn, Dr. Alexander Kling, Prof. Dr. Ralf Korn (Vorsitzender DGVFM), Dr. Marcus Christiansen, Katja Schilling, Prof. Dr. Matthias Scherer (Vorstandsmitglied DGVFM), Steffen Schenk, Prof. Dr. Alfred Müller (Vorstandsmitglied DGVFM), Dr. Christoph Belak

GAUSS-Preis 2014

Der GAUSS-Preis 2014 wurde erneut im Rahmen des Scientific Days am 30. April 2015 in Berlin verliehen.

Hauptpreis

Es wurde kein Hauptpreis vergeben.

Nachwuchspreise

On a Singular Control Problem with a Fine-Fuel Constraint and Oblique Reflection
von Todor Bilarev

Zinsoptimiertes Schuldenmanagement
von Dr. Christoph Peters

 

v.l.n.r.: Prof. Angelika May (Vorsitzende DGVFM), Dr. Christoph Peters (TU Kaiserslautern), Todor Bilarev (HU Berlin) und Prof. Christian Hipp (Vorsitzender des Gauss-Preis-Komitees)

GAUSS-Preis 2013

Der GAUSS-Preis 2013 wurde im Rahmen des Scientific Days am 30. April 2014 in Bonn verliehen.

Hauptpreis

Pension Saving Schemes with Return Smoothing Mechanism
von Prof. Dr. Oskar Goecke

Nachwuchspreise

First-exit times and their applications in default risk management
von Dr. Peter Hieber

Option pricing under time-varying risk aversion with applications to risk forecasting
von Dr. Florentin Rahe

Dr. Peter Hieber (TU München), Dr. Florentin Rahe (Universität Ulm) sowie Prof. Oskar Goecke von der FH Köln mit den Vorstandsmitgliedern der DGVFM Prof. Ralf Korn, Prof. Angelika May und Prof. Alfred Müller (v.l.)