GAUSS-Preis
Zur Förderung und Motivation insbesondere jüngerer Aktuare, Versicherungs- und Finanzmathematiker, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft zu befassen, schreiben die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und die DAV seit 1998 jährlich einen GAUSS-Preis aus. Dieser wird für aktuelle praxisrelevante Arbeiten in Gebieten verliehen, in denen Probleme und Aufgabenstellungen der Aktuarwissenschaft entdeckt und in angemessener Form behandelt werden. DGVFM und DAV erhoffen sich dabei insbesondere Einreichungen, die die Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz schlagen.
Ausschreibung GAUSS-Preis 2017
DGVFM und DAV haben auch in diesem Jahr gemeinsam den GAUSS-Preis ausgeschrieben. Die Förderaktion ruft Aktuare und Mathematiker aus dem deutschsprachigen Raum dazu auf, neue Antworten auf aktuelle Herausforderungen in der Versicherungs- und Finanzmathematik zu finden. Die Einreichungen werden von einem hochrangigen Expertengremium aus Wissenschaft und Praxis bewertet. Die Ehrung der Preisträger findet auf dem Weltkongress der Aktuare (ICA, 4. bis 8. Juni 2018, Berlin) statt.
Hauptpreis
Der Hauptpreis ist mit 10.000 EUR dotiert und wurde für Arbeiten aus Wissenschaft oder Praxis, vorzugsweise zu den Jahresthemen
- Big Data im Versicherungswesen – Algorithmen, Analyse und Statistik
- Risikomanagement – Modelle, Risikomaße, Abhängigkeiten
ausgeschrieben.
Nachwuchspreise
Im Rahmen des GAUSS-Preises können zudem bis zu drei Abschlussarbeiten (Promotion/Master) zu aktuellen Fragestellungen der Versicherungs- und Finanzmathematik mit jeweils 2.000 EUR ausgezeichnet werden.
GAUSS-Preis 2016
Die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) und die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) haben auch im Jahr 2016 gemeinsam den GAUSS-Preis ausgeschrieben.
Der mit 2.000 € dotierte GAUSS-Nachwuchspreis ging an Dr. Jochen Wieland von der Universität Ulm für seine Dissertation zum Thema „Product Design and Capital Efficiency in Participating Life Insurance under Risk Based Solvency Frameworks“. Der Verleihung erfolgte im Rahmen des Scientific Days am 26. April 2017.
Ein weiterer Nachwuchspreis wurde im Rahmen der gemeinsamen Tagung des Fachkreises Versicherungsmathematik des DVfVW und der DGVFM im Anschluss an die Herbsttagung an Dr. Mathieu Cambou vergeben. Dr. Cambou wurde für seine Dissertation „Essays on Capital Calculation in Insurance“ an der École polytechnique fédérale de Lausanne ausgezeichnet.
Hauptpreis
Es wurde kein Hauptpreis vergeben.
Nachwuchspreis
„Product Design and Capital Efficiency in Participating Life Insurance under Risk Based Solvency Frameworks“ von Dr. Jochen Wieland
„Essays on Capital Calculation in Insurance“ von Dr. Mathieu Cambou
GAUSS-Preis 2015
Der GAUSS-Preis 2015 wurde im Rahmen des Scientific Days am 29. April 2016 in Bremen verliehen.
Hauptpreis
Decomposing life insurance liabilities into risk factors
von Katja Schilling, Dr. Daniel Bauer, Dr. Marcus Christiansen und Dr. Alexander Kling
Nachwuchspreise
A Bayesian Multi-Population Mortality Projection Model
von Lukas Hahn
Worst-Case Portfolio Optimization: Transaction Costs and Bubbles
von Dr. Christoph Belak
Exchangeable exogenous shock models
von Steffen Schenk
v.l.n.r.: Lukas Hahn, Dr. Alexander Kling, Prof. Dr. Ralf Korn (Vorsitzender DGVFM), Dr. Marcus Christiansen, Katja Schilling, Prof. Dr. Matthias Scherer (Vorstandsmitglied DGVFM), Steffen Schenk, Prof. Dr. Alfred Müller (Vorstandsmitglied DGVFM), Dr. Christoph Belak
GAUSS-Preis 2014
Der GAUSS-Preis 2014 wurde erneut im Rahmen des Scientific Days am 30. April 2015 in Berlin verliehen.
Hauptpreis
Es wurde kein Hauptpreis vergeben.
Nachwuchspreise
On a Singular Control Problem with a Fine-Fuel Constraint and Oblique Reflection
von Todor Bilarev
Zinsoptimiertes Schuldenmanagement
von Dr. Christoph Peters
v.l.n.r. Prof. Angelika May (Vorsitzende DGVFM), Dr. Christoph Peters (TU Kaiserslautern), Todor Bilarev (HU Berlin) und Prof. Christian Hipp (Vorsitzender des Gauss-Preis-Komitees)
GAUSS-Preisträger 2013
Der GAUSS-Preis 2013 wurde im Rahmen des Scientific Days am 30. April 2014 in Bonn verliehen.
Hauptpreis
Pension Saving Schemes with Return Smoothing Mechanism
von Prof. Dr. Oskar Goecke
Nachwuchspreise
First-exit times and their applications in default risk management
von Dr. Peter Hieber
Option pricing under time-varying risk aversion with applications to risk forecasting
von Dr. Florentin Rahe
Dr. Peter Hieber (TU München), Dr. Florentin Rahe (Universität Ulm) sowie Prof. Oskar Goecke von der FH Köln mit den Vorstandsmitgliedern der DGVFM Prof. Ralf Korn, Prof. Angelika May und Prof. Alfred Müller (v.l)