GAUSS-Preis

​GAUSS-Preis

Zur Förderung und Motivation insbesondere jüngerer Aktuare, Versicherungs- und Finanzmathematiker, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft zu befassen, schreiben die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanz­mathematik (DGVFM) und die DAV seit 1998 jährlich einen GAUSS-Preis aus. Dieser wird für aktuelle praxisrelevante Arbeiten in Gebieten verliehen, in denen Probleme und Aufgabenstellungen der Aktuarwissenschaft entdeckt und in angemessener Form behandelt werden. DGVFM und DAV erhoffen sich dabei insbesondere Einreichungen, die die Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz schlagen.

GAUSS-Preis 2018

Auch in diesem Jahr schreibt die DGVFM gemeinsam mit der DAV wieder den renommierten GAUSS-Preis für wissenschaftliche Arbeiten aus den Bereichen der Versicherungs- und Finanzmathematik aus. Der mit 4.000 € dotierte Hauptpreis wird für eine herausragende Arbeit aus Wissenschaft oder Praxis, zum Beispiel aus den Themenbereichen Long-term Risk, Big Data im Versicherungswesen, Risikomanagement o. a. vergeben.

Neben dem Hauptpreis können bis zu drei GAUSS-Nachwuchspreise über je 2.000 € für Abschlussarbeiten (Master/Promotion) zu wissenschaftlichen und praxisrelevanten Themen aus den Finanz- und Aktuarwissenschaften ausgezeichnet werden.

Alle Informationen rund um die Einreichung finden Siehier. Weiterhin können Sie den Vordruck für die benötigteAutorenschaftserklärung hier herunterladen.

Für eine Bewerbung für den Hauptpreis senden Sie bitte Ihre Arbeiten und die geforderten weiteren Unterlagen in elektronischer Form bis zum 30. November 2018 an stephanie.hausen@aktuar.de. Für einen Nachwuchspreis bewerben Sie sich bitte über die Nachwuchsplattform der DGVFM.

GAUSS-Preis 2017

Der GAUSS-Preis ging in diesem Jahr an ein dreiköpfiges Wissenschaftlerteam, das neuartige Ansätze für die Kalkulation von Cyberversicherungen entwickelt hat.

„Bisher gelten viele Cybergefahren als kaum versicherbar, da vor allem Konzepte für die sachgerechte Kalkulation von Großschäden fehlen. Diese Lücke schließt die preisgekrönte Arbeit von Prof. Dr. Stefan Weber und Kerstin Weske (Leibniz Universität Hannover) sowie Prof. Dr. Matthias Fahrenwaldt von der Heriot-Watt University in Edinburgh“, unterstreicht Prof. Dr. Ralf Korn, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM), die den Preis zusammen mit der DAV vergibt.

Die Arbeit „Pricing of Cyber Insurance Contracts” der drei Aktuarswissenschaftler leiste damit einen herausragenden Beitrag, sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen gegen die materiellen Folgen von Cyberangriffen abzusichern. Laut Europol verursachten diese 2016 weltweit Schäden in Höhe von 450 Milliarden Dollar – allein 65 Milliarden davon in Deutschland. „Gerade durch den Siegeszug des Internets der Dinge wird diese Zahl in den kommenden Jahr zweifellos weiter deutlich steigen“, skizziert Prof. Korn den Bedarf nach entsprechenden Versicherungsprodukten auf der Preisverleihung beim Weltkongress der Aktuare (ICA 2018) in Berlin.

Ein Interview mit den Preisträgern zur Bedeutung von Cyberversicherungen finden Siehier.

Hauptpreis

„Pricing of Cyber Insurance Contracts” von Prof. Dr. Stefan Weber, Kerstin Weske sowie Prof. Dr. Matthias Fahrenwaldt

v.l.n.r.: Preisträger Dr. Matthias Fahrenwald und Kerstin Weske sowie Jury-Mitglied Prof. Dr. Alfred Müller

Nachwuchspreis

„Planning for individual retirement: optimal consumption, investment and retirement timing under different preferences and habit persistence“ von Dr. Felix Hentschel

v.l.n.r.: Preisträger Dr. Felix Hentschel mit Jury-Mitglied Prof. Dr. Ralf Korn

GAUSS-Preis 2016

Hauptpreis

Es wurde kein Hauptpreis vergeben.

Nachwuchspreis

„Product Design and Capital Efficiency in Participating Life Insurance under Risk Based Solvency Frameworks“ von Dr. Jochen Wieland

„Essays on Capital Calculation in Insurance“ von Dr. Mathieu Cambou

GAUSS-Preis 2015

Hauptpreis

Decomposing life insurance liabilities into risk factors
von Katja Schilling, Dr. Daniel Bauer, Dr. Marcus Christiansen und Dr. Alexander Kling

Nachwuchspreise

Worst-Case Portfolio Optimization: Transaction Costs and Bubbles
von Dr. Christoph Belak

Exchangeable exogenous shock models
von Steffen Schenk

GAUSS-Preis 2014

Der GAUSS-Preis 2014 wurde erneut im Rahmen des Scientific Days am 30. April 2015 in Berlin verliehen.

Hauptpreis

Es wurde kein Hauptpreis vergeben.

Nachwuchspreise

On a Singular Control Problem with a Fine-Fuel Constraint and Oblique Reflection
von Todor Bilarev

Zinsoptimiertes Schuldenmanagement
von Dr. Christoph Peters

v.l.n.r. Prof. Angelika May (Vorsitzende DGVFM), Dr. Christoph Peters (TU Kaiserslautern), Todor Bilarev (HU Berlin) und Prof. Christian Hipp (Vorsitzender des Gauss-Preis-Komitees)

GAUSS-Preisträger 2013

Der GAUSS-Preis 2013 wurde im Rahmen des Scientific Days am 30. April 2014 in Bonn verliehen.

Hauptpreis

Pension Saving Schemes with Return Smoothing Mechanism
von Prof. Dr. Oskar Goecke

Nachwuchspreise

First-exit times and their applications in default risk management
von Dr. Peter Hieber

Option pricing under time-varying risk aversion with applications to risk forecasting
von Dr. Florentin Rahe

Dr. Peter Hieber (TU München), Dr. Florentin Rahe (Universität Ulm) sowie Prof. Oskar Goecke von der FH Köln mit den Vorstandsmitgliedern der DGVFM Prof. Ralf Korn, Prof. Angelika May und Prof. Alfred Müller (v.l)

https://aktuar.de/Dateien_extern/DGVFM/Einreichung_GAUSS-Preis_2018_final.pdf