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GAUSS-Preis

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​GAUSS-Preis

Zur Förderung und Motivation insbesondere jüngerer Aktuare, Versicherungs- und Finanzmathematiker, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft zu befassen, schreiben die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanz­mathematik (DGVFM) und die DAV seit 1998 jährlich einen GAUSS-Preis aus. Dieser wird für aktuelle praxisrelevante Arbeiten in Gebieten verliehen, in denen Probleme und Aufgabenstellungen der Aktuarwissenschaft entdeckt und in angemessener Form behandelt werden. DGVFM und DAV erhoffen sich dabei insbesondere Einreichungen, die die Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz schlagen.

GAUSS-Preis 2018

In diesem Jahr wurden zwei GAUSS-Nachwuchspreise – dotiert mit jeweils 2.000 Euro – vergeben: Jan-Hendrik Weinert von der Johann-Wolfang-Goethe-Universität Frankfurt mit seiner Arbeit zu „Essays on Tontine Annuities“ und Tobias Burkhart von der Universität Ulm mit dem Thema „Essays on the Quantitative Assessment of Participating Life Insurance Business under Solvency II" konnten in diesem Jahr die Jury mit ihren Dissertationen überzeugen.

Weitere Details zu den Preisträgern und den prämierten Arbeiten entnehmen Sie gern der zugehörigen Pressemeldung.

Gauss-Preisträger_2018_klein.jpg v.l.n.r.: Prof. Dr. Ralf Korn, Jan-Hedrik Weinert, Tobias Burkhart, Prof. Dr. Alfred Müller

GAUSS-Preis 2017

Der GAUSS-Preis ging in diesem Jahr an ein dreiköpfiges Wissenschaftlerteam, das neuartige Ansätze für die Kalkulation von Cyberversicherungen entwickelt hat.

Ein Interview mit den Preisträgern zur Bedeutung von Cyberversicherungen finden Siehier.

Hauptpreis

„Pricing of Cyber Insurance Contracts” von Prof. Dr. Stefan Weber, Kerstin Weske sowie Prof. Dr. Matthias Fahrenwaldt







v.l.n.r.: Preisträger Dr. Matthias Fahrenwald und Kerstin Weske sowie Jury-Mitglied Prof. Dr. Alfred Müller


Nachwuchspreis

„Planning for individual retirement: optimal consumption, investment and retirement timing under different preferences and habit persistence“ von Dr. Felix Hentschel











v.l.n.r.: Preisträger Dr. Felix Hentschel mit Jury-Mitglied Prof. Dr. Ralf Korn

GAUSS-Preis 2016

Hauptpreis

Es wurde kein Hauptpreis vergeben.

Nachwuchspreis

„Product Design and Capital Efficiency in Participating Life Insurance under Risk Based Solvency Frameworks“ von Dr. Jochen Wieland

„Essays on Capital Calculation in Insurance“ von Dr. Mathieu Cambou

GAUSS-Preis 2015

Der GAUSS-Preis 2015 wurde im Rahmen des Scientific Days am 29. April 2016 in Bremen verliehen.

Hauptpreis

Decomposing life insurance liabilities into risk factors
von Katja Schilling, Dr. Daniel Bauer, Dr. Marcus Christiansen und Dr. Alexander Kling

Nachwuchspreise

A Bayesian Multi-Population Mortality Projection Model
von Lukas Hahn

Worst-Case Portfolio Optimization: Transaction Costs and Bubbles
von Dr. Christoph Belak

Exchangeable exogenous shock models
von Steffen Schenk


v.l.n.r.: Lukas Hahn, Dr. Alexander Kling, Prof. Dr. Ralf Korn (Vorsitzender DGVFM), Dr. Marcus Christiansen, Katja Schilling, Prof. Dr. Matthias Scherer (Vorstandsmitglied DGVFM), Steffen Schenk, Prof. Dr. Alfred Müller (Vorstandsmitglied DGVFM), Dr. Christoph Belak

GAUSS-Preis 2014

Der GAUSS-Preis 2014 wurde erneut im Rahmen des Scientific Days am 30. April 2015 in Berlin verliehen.

Hauptpreis

Es wurde kein Hauptpreis vergeben.

Nachwuchspreise

On a Singular Control Problem with a Fine-Fuel Constraint and Oblique Reflection
von Todor Bilarev

Zinsoptimiertes Schuldenmanagement
von Dr. Christoph Peters

 

v.l.n.r.: Prof. Angelika May (Vorsitzende DGVFM), Dr. Christoph Peters (TU Kaiserslautern), Todor Bilarev (HU Berlin) und Prof. Christian Hipp (Vorsitzender des Gauss-Preis-Komitees)

GAUSS-Preisträger 2013

Der GAUSS-Preis 2013 wurde im Rahmen des Scientific Days am 30. April 2014 in Bonn verliehen.

Hauptpreis

Pension Saving Schemes with Return Smoothing Mechanism
von Prof. Dr. Oskar Goecke

Nachwuchspreise

First-exit times and their applications in default risk management
von Dr. Peter Hieber

Option pricing under time-varying risk aversion with applications to risk forecasting
von Dr. Florentin Rahe


Dr. Peter Hieber (TU München), Dr. Florentin Rahe (Universität Ulm) sowie Prof. Oskar Goecke von der FH Köln mit den Vorstandsmitgliedern der DGVFM Prof. Ralf Korn, Prof. Angelika May und Prof. Alfred Müller (v.l.)

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Weitere Informationen

Ihre Ansprechpartnerin zum GAUSS-Preis:

Fee Elisabeth König
0221/912 554-225
fee.koenig@aktuar.de



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