GAUSS-Preis

​GAUSS-Preis

Zur Förderung und Motivation insbesondere jüngerer Aktuarinnen und Aktuare, Versicherungs- und Finanzmathematiker/-innen, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft zu befassen, schreiben die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanz­mathematik (DGVFM) und die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) seit 1998 jährlich einen GAUSS-Preis aus.

Seit 2019 wird der mit 3.000 € dotierte GAUSS-Hauptpreis an eine herausragende Einreichung, die im Laufe des vorangegangenen Jahres im European Actuarial Journal (EAJ) publiziert wurde, vergeben. Demzufolge werden alle im EAJ erschienenen Artikel der vergangenen Juli- und Dezember-Ausgaben in die Auswahl für den GAUSS-Hauptpreis aufgenommen. Die Einreichung ist über die Webseite des Vereins möglich.

Darüber hinaus werden auch weiterhin jährlich bis zu drei mit jeweils 2.000 € dotierte GAUSS-Nachwuchspreise für exzellente Abschlussarbeiten (Disser­tationen/Masterarbeiten) zu wissen­schaftlichen praxisrelevanten Themen aus der Finanz- und Aktuarwissenschaft verliehen. Alle Details hierzu gibt es auf der Nachwuchsplattform werde-aktuar.de.

GAUSS-Preis 2022

Für das Jahr 2022 erhielten Gabriela Zeller und Matthias Scherer für ihren Aufsatz „A comprehensive model for cyber risk based on marked point processes and its application to insurance“. Die Verleihung wird am 22. Juni 2023 im Rahmen des DGVFM-Jubiläumssymposiums stattfinden.

Weiterhin hat die Jury drei GAUSS-Nachwuchspreise verliehen:

• „Stochastic Optimisation of Drawdowns via Dynamic Reinsurance Controls”; Dr. Leonie Brinker (Universität Köln) – auf actuview anschauen
  

• „Pricing, Hedging, and the Roles of Different Market Players in the Longevity Risk Transfer Market”; Dr. Arne Freimann (Universität Ulm) – auf actuview anschauen
  

• „Mortality Modeling: Machine Learning and Mortality Shocks”; Dr. Simon Schnürch (TU Kaiserslautern) – auf actuview anschauen
  

Herzlichen Glückwunsch!

GAUSS-Preis 2021

Für das Jahr 2021 erhielt Mario Wüthrich (ETH Zürich) den GAUSS-Hauptpreis. Titel seiner Ausarbeitung, die in Zusammenarbeit mit Łukasz Delong und Mathias Lindholm entstand, ist „Making Tweedie's Compound Poisson Model More Accessible" (jetzt auf actuview anschauen).

Weiterhin hat die Jury zwei GAUSS-Nachwuchspreise verliehen:

• „The Secondary Market of Catastrophe Bonds: Seasonality, Trading and Returns" Markus Herrmann (Universität Duisburg-Essen) – auf actuview anschauen
  

• „Multi-Year Analysis of Solvency Capital and Profitability in Life Insurance" Karen Rödel (Universität Ulm) – auf actuview anschauen
  

Herzlichen Glückwunsch!

GAUSS-Preis 2020

Mit dem GAUSS-Hauptpreis wurden in diesem Jahr Mogens Bladt, Soren Asmussen und Mogens Steffensen (Universität Kopenhagen und Universität Aarhus) für ihre Einreichung „Matrix representations of life insurance payments" ausgezeichnet – auf actuview anschauen.

Für das Jahr 2020 hat die Fachjury zudem drei GAUSS-Nachwuchspreise verliehen. Die Auszeichnungen gingen an:

• Martin Bladt, Universität Lausanne
  „Statistics of extremes, matrix distributions and applications in non-life insurance modeling" (auf actuview)
  

• Franziska Diez, TU Kaiserslautern
  „Yield Curves and Chance-Risk Classification: Modeling, Forecasting, and Pension product Portfolios" (auf actuview)
  

• Andreas Lichtenstern, TU München
  „Optimal Investment Strategies for Pension Funds" (auf actuview)
  

GAUSS-Preis 2019

Der GAUSS-Hauptpreis wurde 2019 erstmalig unter den Autoren und Autorinnen des European Actuarial Journal ausgelobt. Ausgezeichnet wurde Dr. Christian Furrer von der Universität Kopenhagen für seine Arbeit "Experience rating in the classic Markov chain life insurance setting. An empirical Bayes and multivariate frailty approach".

Zugleich wurden drei GAUSS-Nachwuchspreise über je 2.000 Euro verliehen. Zu den Gewinnern und Gewinnerinnen gehören 

• Dorothee Westphal, TH Kaiserslautern: „Model Uncertainty and Expert Opinions in Continuous-Time Financial Markets“ (auf actuview),

• Stefan Schelling, Universität Ulm „Behavioral Aspects of Product Design and Demand in Retirement Savings“ (auf actuview) sowie 

• Lukas Hahn, Universität Ulm „Quantative Assessment of Multi-Year Non-Life Insurance Risk“ (auf actuview).

GAUSS-Nachwuchspreis 2018

In diesem Jahr wurden zwei GAUSS-Nachwuchspreise – dotiert mit jeweils 2.000 Euro – vergeben: Jan-Hendrik Weinert von der Johann-Wolfang-Goethe-Universität Frankfurt mit seiner Arbeit zu „Essays on Tontine Annuities“ und Tobias Burkhart von der Universität Ulm mit dem Thema „Essays on the Quantitative Assessment of Participating Life Insurance Business under Solvency II" konnten in diesem Jahr die Jury mit ihren Dissertationen überzeugen.

Weitere Details zu den Preisträgern und den prämierten Arbeiten entnehmen Sie gern der zugehörigen Pressemeldung.

v.l.n.r.: Prof. Dr. Ralf Korn, Dr. Jan-Hendrik Weinert, Dr. Tobias Burkhart, Prof. Dr. Alfred Müller

GAUSS-Preis 2017

Der GAUSS-Preis ging in diesem Jahr an ein dreiköpfiges Wissenschaftlerteam, das neuartige Ansätze für die Kalkulation von Cyberversicherungen entwickelt hat.

Ein Interview mit den Preisträgern und der Preisträgerin zur Bedeutung von Cyberversicherungen finden Siehier.

Hauptpreis

„Pricing of Cyber Insurance Contracts” von Prof. Dr. Stefan Weber, Kerstin Weske sowie Prof. Dr. Matthias Fahrenwaldt

v.l.n.r.: Preisträger/-in: Dr. Matthias Fahrenwald und Kerstin Weske sowie Jury-Mitglied Prof. Dr. Alfred Müller

Nachwuchspreis

„Planning for individual retirement: optimal consumption, investment and retirement timing under different preferences and habit persistence“ von Dr. Felix Hentschel

v.l.n.r.: Preisträger Dr. Felix Hentschel mit Jury-Mitglied Prof. Dr. Ralf Korn

GAUSS-Preis 2016

Hauptpreis

Es wurde kein Hauptpreis vergeben.

Nachwuchspreis

„Product Design and Capital Efficiency in Participating Life Insurance under Risk Based Solvency Frameworks“ von Dr. Jochen Wieland

„Essays on Capital Calculation in Insurance“ von Dr. Mathieu Cambou

GAUSS-Preis 2015

Der GAUSS-Preis 2015 wurde im Rahmen des Scientific Days am 29. April 2016 in Bremen verliehen.

Hauptpreis

Decomposing life insurance liabilities into risk factors
von Katja Schilling, Dr. Daniel Bauer, Dr. Marcus Christiansen und Dr. Alexander Kling

Nachwuchspreise

Worst-Case Portfolio Optimization: Transaction Costs and Bubbles
von Dr. Christoph Belak

Exchangeable exogenous shock models
von Steffen Schenk

v.l.n.r.: Lukas Hahn, Dr. Alexander Kling, Prof. Dr. Ralf Korn (Vorsitzender DGVFM), Dr. Marcus Christiansen, Katja Schilling, Prof. Dr. Matthias Scherer (Vorstandsmitglied DGVFM), Steffen Schenk, Prof. Dr. Alfred Müller (Vorstandsmitglied DGVFM), Dr. Christoph Belak

GAUSS-Preis 2014

Der GAUSS-Preis 2014 wurde erneut im Rahmen des Scientific Days am 30. April 2015 in Berlin verliehen.

Hauptpreis

Es wurde kein Hauptpreis vergeben.

Nachwuchspreise

On a Singular Control Problem with a Fine-Fuel Constraint and Oblique Reflection
von Todor Bilarev

Zinsoptimiertes Schuldenmanagement
von Dr. Christoph Peters

 

v.l.n.r.: Prof. Angelika May (Vorsitzende DGVFM), Dr. Christoph Peters (TU Kaiserslautern), Todor Bilarev (HU Berlin) und Prof. Christian Hipp (Vorsitzender des Gauss-Preis-Komitees)

GAUSS-Preis 2013

Der GAUSS-Preis 2013 wurde im Rahmen des Scientific Days am 30. April 2014 in Bonn verliehen.

Hauptpreis

Pension Saving Schemes with Return Smoothing Mechanism
von Prof. Dr. Oskar Goecke

Nachwuchspreise

First-exit times and their applications in default risk management
von Dr. Peter Hieber

Option pricing under time-varying risk aversion with applications to risk forecasting
von Dr. Florentin Rahe

Dr. Peter Hieber (TU München), Dr. Florentin Rahe (Universität Ulm) sowie Prof. Oskar Goecke von der FH Köln mit den Vorstandsmitgliedern der DGVFM Prof. Ralf Korn, Prof. Angelika May und Prof. Alfred Müller (v.l.)