Erfolgreiche Teilnahme in den vergangenen Jahren

Die Preisträger für den GAUSS-Preis 2011 wurde im Rahmen des Scientific Day am 27. April 2012 in Stuttgart bekannt gegeben:

GAUSS-Preis 2011

1. Preis
Optimal Stochastic Control of Dividends and Capital Injections von Dr. Natalie Scheer

2. Preise
Optimal investment under transaction costs for an insurer von Dr. Stefan Thonhauser

2. Preise
Quantifying the degree of parameter uncertainty in complex stochastic models von Karl Friedrich Bannör und Prof. Dr. Matthias Scherer

3. Preis
A method for pricing American options using semi-infinite linear programming von Dr. Sören Christensen


GAUSS-Preis 2010

1. Preis
The Crash-NIG copula model: modeling dependence in credit portfolios through the crisis
von Dr. Anna Schlösser und Prof. Dr. Rudi Zagst
  Einreichung (.pdf, 2,8 MB)

2. Preis
Extending Dynamic Convex Risk Measures From Driscrete Time to Continuous Time: a Convergence Approach
von Dr. Mitja Stadje
  Einreichung (.pdf, 1,8 MB)

Nachwuchspreis
Extendibility of Marshall-Olkin distributions via Lévy subordinators and an application to portofolio credit risk
von Dr. Jan-Frederik Mai
  Kurzfassung Einreichung (.pdf, 0,8 MB)

Nachwuchspreis
State Price Density Models for the Term Structure of Interest Rates
von Dr. Robin Pfeiffer
  Kurzfassung Einreichung (.pdf, 1,3 MB)
 


GAUSS-Preis 2009

1. Preis
Optimal Control of Captial Injections by Reinsurance and Investments
von Julia Eisenberg
  Kurzfassung Einreichung (.pdf, 1,10 MB)

Nachwuchspreis
Sampling Nested Archimedean Copulas with Applications to CDO-Pricing
von Jan Marius Hofert
  Kurzfassung Einreichung (.pdf, 1,70 MB)

Nachwuchspreis
Deterministic Shock vs. Stochastic Value-at-Risk - An Analysis of the Solvency II Standard Model Approach to Longevity Risk
von Matthias Börger
  Einreichung (.pdf, 6,70 MB)

Nachwuchspreis
Stochastische Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland und ihre Bedeutung für ein zukünftiges Rentenmodell
von Alena Mysickova
  Kurzfassung Einreichung (.pdf, 340 KB)


GAUSS-Preis 2008

1. Preis
Trade execution in illiquid markets, Optimal stochastic control and multi-agent equilibria
von Dr. Torsten Schöneborn
  Kurzfassung Einreichung (.pdf, 2,13 MB)

Nachwuchspreis
Über die Bewertung von Kreditderivaten unter unvollständiger Information
von Richard Wendler
  Kurzfassung Einreichung (.pdf, 1,72 MB)

Nachwuchspreis
Modellierung und Bewertung von Kreditderivaten mit Lévy-Prozessen
von Daniel Müller
  Kurzfassung Einreichung (.pdf, 2,59 MB)

Nachwuchspreis
Convex Risk Measures Beyond Bounded Risks
von Gregor Svindland
  Kurzfassung Einreichung (.pdf, 576 KB)


GAUSS-Preis 2007

2. Preis
Dynamic risk measures under model uncertainty
von Dr. André Mundt
  Ausarbeitung (.pdf, 294 KB)

Nachwuchspreis
A Generic Methodology for the Valuation of Life Insurance Contracts and Embedded Options
von Daniela Bergmann
  Kurzfassung der Diplomarbeit (.pdf, 455 KB) - Die Gesamtarbeit ist im Verlag des Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften erschienen.

Nachwuchspreis
Illiquid financial market models and absence of arbitrage
von Matthias Paul Jüttner
  Ausarbeitung (Zusammenfassung) (.pdf, 200 KB)


GAUSS-Preis 2006

Nachwuchspreis
Schadenreservierung im Licht Stochastischer Prozesse
von Dr. Dominik Völker
 Ausarbeitung (.pdf, 306 KB) - erschienen in den Blättern der DGVFM, Band 28, Heft 2


GAUSS-Preis 2005

3. Preis
Extended Complementary Loss Ratio Model
von Dr. René Dahms
 Extended Complementary Loss Ratio Model (.pdf, 173 KB)

Nachwuchspreis
Analyse der von Copulas erzeugten Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Auswirkungen auf das Risikomanagement
von Philipp Koziol
 Analyse der von Copulas erzeugten Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Auswirkungen auf das Risikomanagement (.pdf, 2,1 MB)

Nachwuchspreis
Ein allgemeines Modell zur Analyse und Bewertung von Guaranteed Minimum Benefits in Fondspolicen
von Daniel Bauer, Alexander Kling und Dr. Jochen Ruß
 Ein allgemeines Modell zur Analyse und Bewertung von Guaranteed Minimum Benefits in Fondspolicen (.pdf, 380 KB)


GAUSS-Preis 2004

2. Preis
A Unified Approach to the Mathematical Analysis of a Class of Popular Models in Collective Risk Theory
von Hansjörg Albrecher
 Popular Models in Collective Risk Theory (.pdf, 253 KB)

Nachwuchspreis
Die Verteilung des Risikoergebnisses in der Kollektivlebensversicherung
von Ralf Johannsen
 Risikoergebnis in Kollektivlebensversicherung (.pdf, 1,4 MB)

Nachwuchspreis
Modelling of Discrete Dividends and Option Pricing
von Henriette Kröner
 Discrete Dividends and Option Pricing (.pdf, 5,9 MB)

 

GAUSS-Preis 2003

1. Preis
Munich Chain Ladder - Ein Reservierungsverfahren zur Reduzierung der Lücke zwischen IBNR-Prognosen auf Paid- und auf Incurred-Basis
von Dr. Gerhard Quarg und Prof. Dr. Thomas Mack
 MunichChainLadder (.pdf, 1.691 KB)

2. Preis
Beziehungen zwischen Barwerten mit jährlicher und unterjähriger Zahlungsweise: Invarianzzelle und Invarianzsatz
von Jürgen Fodor
 Barwerte (.pdf, 284 KB)

Nachwuchspreis
Über den Vergleich des Zinsrisikos mit dem biometrischen Risiko bei Lebensversicherungen
von Marko Helwich
 Zinsrisiko (.pdf, 664 KB)

Nachwuchspreis
Cyclical Correlation, Credit Contagion, and Portfolio Losses
von Kay Giesecke und Stefan Weber
 Cyclical Correlation (.pdf, 311 KB)
 

GAUSS-Preis 2002

Für den GAUSS-Preis 2002 wurde lediglich eine Arbeit eingereicht, die keinen Preis erhielt.
 

GAUSS-Preis 2001

2. Preis
Metarankings - individualisierte Rankings mit der Standardform ordinaler Regressionsmodelle (STORM) am Beispiel von zertifizierungsfähigen Rentenversicherungen nach dem Altersvermögensgesetz
von Dr. Robert Teibach
 

GAUSS-Preis 2000

Für den GAUSS-Preis 2000 wurden fünf Arbeiten eingereicht, von denen aufgrund des einstimmigen Votums der Juroren keine als preiswürdig angesehen wurde.
 

GAUSS-Preis 1999

Für den GAUSS-Preis 1999 wurden drei Arbeiten eingereicht, von denen aufgrund des einstimmigen Votums der Juroren keine als preiswürdig angesehen wurde.
 

GAUSS-Preis 1998

Für die Preisvergabe 1998 wurden fünf Arbeiten eingereicht. Der Preis für 1998 wurde für die folgende Arbeit verliehen:
Zur Bewertung von Optionen und Garantien bei Lebensversicherungen
von Dr. Hans-Otto Herr und Dr. Markus Kreer
 Kurze Zusammenfassung der Arbeit (.pdf, 60 kb)